银行业预警报告

上周五（11月28日），中共中央政治局举行集体学习，如何保证中国经济平稳较快发展，无疑是中国最高决策层关注的中心议题。

过去的一个月，中国为刺激经济出台的政策，密度之高、力度之大，均为近十年来所罕见。财政政策方面，总额4万亿元的投资计划堪称“积极”，货币政策上，108个基点的大幅降息亦不可不谓“宽松”。

宏观政策调整的一个必然结果是，大量资金将从银行体系流出，进入实体经济。在中国股市低迷，债市发展滞后的情况下，4万亿元的投资计划将更加依赖银行贷款满足其融资需要。

此前，中国央行连续降低人民币存贷款利率和存款准备金率，同时取消商业银行贷款的额度限制，使银行大幅增加贷款成为可能。中国的大小银行早已蠢蠢欲动。

本月，建设银行、农业银行、中信银行先后宣布增加贷款投放，在年底前新增信贷规模150亿元至500亿元不等。中国央行预计，2008年全国新增贷款规模将超过4万亿元，较2007年增长10%以上，并且，进入2009年后，有望继续加速。

在中国经济增长减速之际，银行业开始新一轮扩张，其背后的风险值得警惕。首先，减息在降低贷款企业和个人利息负担的同时，挤压了银行的利润空间。

目前，活期存款利率已经低至0.36%/年，考虑到经济前景不确定，及利率将进一步下降的预期，中国商业银行定期存款的比例有望快速上升。这将直接增加银行的资金成本。

本次利率下调后，德意志银行（Deutsche Bank）预测，中国商业银行的存贷款利差将平均下降20个基点（即0.2个百分点）。2009年1月，个人住房按揭贷款的利率将进行一年一度的调整，这部分贷款占中国银行业贷款总额的15%左右。

其贷款利率和月度还款额将随基准利率大幅下调，届时将进一步影响银行的盈利水平。更大的风险来自银行资产状况的恶化。

单位贷款利润率下降，银行要维持利润水平，就只有扩大贷款规模，这同急于增加投资，拉动经济的地方政府不谋而合。随着全球金融危机的加深，中国经济已经显现出明显的减速迹象，企业利润水平也正从2007年的峰值水平快速下滑。

在出口下滑、产能过剩已现端倪的情况下，明年企业的盈利状况更加不容乐观，整个经济存在通货紧缩的风险，银行的不良资产规模的很可能大幅攀升。比起大批濒临破产，或被不同程度国有化的欧美银行，中国的商业银行在本轮金融危机中尚无大碍，其遭受损失的衍生品投资仅占其资产规模的极小部分。

欧美银行的风险主要存在于与住房贷款相关的金融衍生品方面，在房价出现拐点后集中爆发。而居民储蓄率极高的中国，银行的信用风险则更多地来自企业。

中国银行业在完成政府注资——上市的股份制改革后，资产规模和盈利水平均大幅提高，但是这都是在2003以来宏观经济持续向好的期间实现的。目前，主要上市银行的资产负债表还没有经历过经济不景气周期的考验。

事实上，1998年亚洲金融危机后，面对通货紧缩和增长乏力，中国也曾通过增加财政赤字拉动经济。这段时间内，中国商业银行体系积累了至少2万亿元的不良资产。

在后来国有银行改革中，政府（纳税人）付出了巨大的成本（农行的改革尚未完成）。历史上，中国商业银行不良资产的形成主要有两方面因素。

一是商业银行自身缺乏风险管理能力，二是商业银行受到政府行政性干预，为国企改制或固定资产投资项目提供资金保证。目前，多数国有商业银行和股份制银行已经上市，并执行资本充足率、不良贷款五级分类等现代银行业风险监管要求，但其抵抗风险的能力还有待时间进一步检验。

可以观察到的是，商业银行依然对由政府背景的贷款项目情有独钟。一方面大量中小型企业得不到贷款，一方面银行竞相给大型国企和地方政府支持的项目授信。

此类贷款，往往借着政府支持的名义，对项目的盈利前景、市场风险缺乏全面的估计，授信规模动辄几十甚至上百亿元。例如目前银行热衷投资的高速铁路项目，在票价受到管制的情况下，其高资本投入、高运营成本使其在短期内难以盈利。

据报道，京津城际铁路仅每年的贷款利息就达7亿元，靠其自身利润根本无力偿付。无独有偶，中国铝业公司年初斥资120亿美元入股力拓（Rio Tinto），至今已亏损四分之三，其中国家开发银行（CDB）一家就提供贷款60亿美元，授信70亿美元。

即使中国不出售该项股权，其每年获得的红利（股息）尚不够偿还银行贷款利息，更不用说本金了。在货币政策放松的大背景下，中国银行业更应未雨绸缪，严格风险管理，审慎经营，避免信用风险集中爆发，步其英美同行后尘，最终成为纳税人的负担。

房贷逾期的情况说明怎么写

情况说明

****银行：

我于**年**月**日在贵行办理了住房按揭贷款，一直以来，我都按月按时还款，严格履行我的还款义务，但在最近一期还款时，由于我当时到外地出差，导致当月的月供未能及时还款，但我出差回来后及时地存入了这笔欠款，这确属事出有因，由此给贵行的工作带来了很大的不便，同时也让我的个人信誉受到了极大的影响。望贵行能够考虑到我此次欠款不属恶意，且事后及时补交的特殊情况，给予我本次下调贷款利率的优惠。

特此说明，由此给贵行带来的不便深感歉意。

。。。。眼泪若干。

caewen

年 月 日

银行风险预警系统

论文关键词：商业银行 风险 预警系统 对策建议

论文摘要：2008年的金融危机给全球的经济都造成了非常大的影响和破坏，对我国也造成了一定程度的影响，自上世纪90年代一系列金融危机发生后，各个国家都在努力建立自己的金融危机防御体系。随着金融业的日益开放并与国际接轨，银行业面临的风险因素也在不断增多，国有商业银行是我国银行体系的主体，它经营的好坏直接影响整个银行体系的正常运行和国民经济的健康发展，因此，研究并建立商业银行风险预警系统对我国经济发展具有极为重要的现实意义。

1研究商业银行风险预警系统的意义

I.I从商业银行自身来看，商业银行以信用为经营基础，银行的资金筹集和运用已经开始市场化，商业银行的资本金极易受到侵蚀，甚至造成商业银行的倒闭，由于商业银行在整个社会经济活动起着非常重要的作用，商业银行的经营异常将会给国民经济造成不可估量的损失。商业银行风险预警体系可以有效的预测控制一部分风险，可以把风险的损失控制在最低限度，从而稳定金融秩序，从而使我国经济保持稳定的增长态势。

1.2随着我国银行向商业银行的转化，在经济体制发生根本性变革和经济结构发生重大调整的过程中，银行经营活动中的不确定性和不稳定性必然增加，这将导致银行风险的加剧。为了缓和这些波动，必须建立新行的风险管理体系。

1.3建立有效的风险预警系统是我国商业银行与国际商业银行接轨并参与国际竞争的要求。今年的经济危机使好多西方国家的商业银行面临倒闭，银行业的国际化要求我国商业银行要迅速适应环境，建立风险监测系统并提出风险管理方案，从而将我国商业银行的风险降到最低。

2我国商业银行现有风险预警系统及相关学者研究现状

目前我国商业银行采取的风险预警体系是我国银行业监督管理委员会对商业银行的非现场监管指标体系。风险预警指标体系包括定量指标和定性指标两部分，定量指标由资本充足度、信用风险、市场风险、经营风险和流动性风险等5项分类指标组成，共22个指标。同时，定性指标包括六项分类指标，分别为管理层评价、经营环境、公司治理、风险管理与内控、信息披露和重大危机事件。同时，风险预警体系根据金融风险的历史数据和银行监管经验，确定各指标的预警阀值和权重系数，对每个定量指标设置了蓝色预警值和红色预警值。银行监管部门通过对单个商业银行的各项预警指标进行连续观测，并将数据导入模型，计算其综合风险分值，并获取相应的预警信号。在此基础上，按照一定的风险转换矩阵，综合判断商业银行的风险预警等级，分别给出正常、蓝色预警、橙色预警和红色预警信号。目前，银监会已开发出相关工具软件，实现了风险预警的自动化操作。另外，贺晓波、张宇红通过构造输入模块、计算模块、输出模块，运用多元统计分析方法中的聚类分析法、熵值法、层次分析法构造了一个较为完善的风险预警系统，即宏观经济预警中的信号灯显示法。通过对经营过程中出现的各种风险进行分析，建立风险预警指标体系，测定各个指标的警限和警度，判断银行经营风险落入的灯号区问并亮出相应的指示灯。

张美恋、王秀珍研究了径向基神经网络（RBF）在商业银行风险预警系统中的应用。根据商业银行风险预警系统的特点选择12个指标，构建了风险预警系统的RBF模型，基于该模型进行了示范性仿真实验。

牛源采用人工智能技术，基于人工神经网络能很好地对时变信息进行处理将ANN与Es结合起来，建立基于ANN与Es组合的金融风险预警系统，提出的基于Es和BP神经网络的风险判定与预警模型，实现对银行风险状态的判定，不需要主观定性地判断银行风险状态，因而能够更加合理地确定银行的风险状态。但实际应用中由于BP算法的缺陷容易导致收敛速度慢和陷入局部极小，从而影响了网络的预测精度。

高峰从定量和定性两方面对银行风险做出综合评价，根据量化得分情况对银行面临的风险状况进行评级，从而建立起一套商业银行风险预警系统。

银行风险预警提示工作的不足

针对上述问题，建议国有商业银行研究落实针对性强的管理措施，切实加强信贷风险监控管理，确保新增贷款质量。

具体包括： 1.建立先进的风险管理文化，树立风险管理理念 形成于思，所以建立先进的风险管理文化，树立风险管理理念，是建立风险管理体制的基础。同时更要优化风险管理理念，风险管理体系的科学性和有效性关键在于风险管理理念是否适应业务发展的要求。

目前，改进风险管理理念的关键是要处理好业务发展和风险管理的辨证关系，核心是采取差别化管理的原则。风险管理和业务发展是并行不悖的，风险管理的过程同样是创造价值的过程，任何业务都是有风险的，风险管理的任务就是寻找业务过程的风险点、衡量业务的风险度，积极寻找、发展防范风险的法，在克服风险的同时从风险管理中创造收益。

要改变以往对风险管理的偏见，树立先进的风险管理文化。目前，我国商业银行先进的风险管理文化还未形成，风险管理部门和业务部门很少通过沟通去消除文化上的差距，业务流程前台和后台的矛盾往往被动解决，而不是通过沟通来消除这些差异，换位思考不够。

2.构建先进完善的风险管理体系 风险管理体系是否健全有效是银行风险管理水平的重要标志。一般来说，风险管理体系应该包括风险管理组织体系、政策体系、决策体系和评价体系等内容。

商业银行的风险管理应该是全面风险管理，这既是巴塞尔协议的要求，也是商业银行应对未来挑战的要求。运用现代金融工程的技术，贯彻全面风险管理思想，构筑商业银行内部风险控制体系，是商业银行应对面临的严峻金融风险的挑战的重要举措。

当前商业银行应加快风险管理体制改革的步伐，建立垂直化的风险管理体制，风险管理重点应该由强调审贷分离向构建风险管理体系转变。以往，商业银行风险管理往往单纯强调“审贷分离”，而忽视了商业银行内整个风险管理体系的建设。

但巴林银行、大和银行、亚洲金融危机等一系列事件说明，目前银行业的风险管理已经不单单是授信审批的控制，而且更强调银行整个风险管理体系的健全。从先进银行风险管理的经验看，健全风险管理体系应是风险管理战略、偏好、构架、过程和文化的统一，通过建立清晰的风险管理战略和偏好、完善的管理架构、全面的风险管理过程和良好的信贷文化，最终实现风险管理效率和价值的最大化。

3.前移风险管理关口，对客户进行全程管理 要在商业银行内部彻底实现风险管理体制的变革，改变以往商业银行内部条条框框的管理模式，就要实现以业务流程为中心的风险管理体制。风险管理体制要符合业务流程的要求，就是在确保风险管理体制独立性的基础上实现“横向延伸、纵向管理”，推进风险管理关口的前移。

在商业银行内部，要逐渐树立“大风险管理”的观念，即风险管理是每一个银行员工的职责，而不单单是风险管理部门的任务。要逐步实现在业务部门设立“风险管理窗口”，通过“窗口”传递和执行风险管理政策，“窗口”的工作直接向风险管理部门负责，风险管理部门对风险窗口人员的任职资格应该有认定的责任。

这样既保证了银行风险管理的统一性和独立性，又从业务风险产生的源头就进行有效控制，实现风险管理理念在业务部门的前移、风险管理意识到位。这种全方位的风险管理也是对客户进行全程管理，一是严格按信贷规则进行管理，对每笔贷款资料的真实性、有效性、合法性进行审查核实，坚持做到选准优良客户，严把贷款准入关；二是严格贷后跟踪管理，根据企业所处的生命周期，发现问题，及时采取防范风险措施。

4.要提高风险管理技术，及早利用信息技术 要提高风险管理技术，更要及早利用信息技术，建立国内风险管理和全球风险管理体系。如果说完善的风险管理体系和先进风险管理理念为银行强大的风险管理功能提供了必要的保证，那么各种风险管理技术和工具则为风险管理提供了技术支持。

提高风险管理技术水平是一项复杂的工程，业务和风险管理过程的不同阶段对风险管理工具和技术的需要也是不同的，这在一定程度上决定了风险管理的整体效果不是取决于任何先进的风险管理工具的单独使用，而是所有风险管理技术综合运用的结果。从国际先进银行的实践看，风险管理工具和信息系统建设及其成果的有效运用，是增强银行风险管理能力，提升核心竞争力的重要手段和途径。

目前，我国商业银行在风险管理工具开发和运用方面已取得了较好的工作成果，但与国际先进银行相比，还存在着相当大的差距。因此，商业银行要加紧推进内部评级工程建设，加快信息系统和相关配套制度的完善工作，依托先进的风险计量和管理技术，提高实际应用水平，充分发挥科技在风险管理中的积极作用，不断提高商业银行的风险管理能力和核心竞争力。

5.强化风险管理人员的素质，建立一支优秀的管理队伍 在风险的管理中，人才是关键。我国商业银行同国外相比，人才相对不足，尤其是风险管理的高级人才相当匮乏，这制约了商业银行风险管理的强化与发展，一定程度上也削弱了风险管理制度的执行及执行效果。

解决这一问题，一方面应加紧人才的引进充实风险管理的各个阶层，尤其是基层。